报告题目：An optimal control problem for forward-backward stochastic system with partially observable information

报告摘要：In this talk, we will establish a suitable research framework for partially observed optimal control of forward-backward stochastic system, which is rarely found in the previous literature.We will solve such a kind of optimal control problem by two different methods with a backward separation principle. The methodology introduced here is also applicable to other important scenarios including robust optimal control, mean-field game, etc.

报告人简介：王光臣，山东大学控制科学与工程学院，常务副院长，教授、博士生导师，国家杰青。长期致力于不完备信息随机系统优化控制理论研究，主要学术贡献包括：提出倒向分离原理，突破传统正倒向随机微分方程分离原理的应用限制，推动该领域理论发展；创立部分可观测平均场控制方法体系，完善随机最优控制理论架构，为金融风险建模提供新工具；在Springer出版社出版专著1部，在控制理论国际期刊SIAM J. Control Optim.、Automatica和IEEE-TAC发表学术论文多篇。获山东省自然科学奖一等奖、教育部高等学校自然科学奖二等奖，目前主持国家重点研发计划重点专项1项。

报告时间：2025年12月4日 20:00-21:30

报告地点：武之楼412会议室